Exponential moving average finance

Wykładnicza średnia ruchoma - EMA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia wykładnicza średnia ruchoma - EMA 12- i 26-dniowe EMA są najpopularniejszymi krótkoterminowymi wartościami średnimi i są używane do tworzenia wskaźników takich jak średnia ruchoma rozbieżność konwergencji (MACD) i procentowy oscylator ceny (PPO). Ogólnie rzecz biorąc, EMA o długości 50 i 200 dni są wykorzystywane jako sygnały długoterminowych trendów. Handlowcy, którzy stosują analizę techniczną, uważają, że średnie ruchome są bardzo użyteczne i wnikliwe, gdy są prawidłowo stosowane, ale tworzą spustoszenie, gdy są niewłaściwie używane lub są źle interpretowane. Wszystkie średnie ruchome powszechnie stosowane w analizie technicznej są ze swej natury wskaźnikami opóźniającymi. W związku z tym wnioski wyciągnięte z zastosowania średniej ruchomej do określonego wykresu rynkowego powinny potwierdzać ruch rynkowy lub wskazać jego siłę. Bardzo często, zanim linia średniej ruchomej wskazała zmianę, która odzwierciedla znaczący ruch na rynku, optymalny punkt wejścia na rynek już minął. EMA służy do złagodzenia tego dylematu w pewnym stopniu. Ponieważ obliczenia EMA kładą większy nacisk na najnowsze dane, to przyśpieszają akcję cenową, dzięki czemu reagują szybciej. Jest to pożądane, gdy EMA jest wykorzystywana do wyprowadzenia sygnału wejścia handlowego. Interpretacja EMA Podobnie jak wszystkie wskaźniki średniej ruchomej, są one znacznie lepiej dostosowane do trendów na rynkach. Kiedy rynek jest w silnym i utrzymującym się trendzie wzrostowym. linia wskaźnika EMA będzie również wykazywać trend wzrostowy i odwrotnie w przypadku trendu spadkowego. Czujny inwestor nie tylko zwróci uwagę na kierunek linii EMA, ale także na relację szybkości zmiany z jednego paska do drugiego. Na przykład, gdy akcja cenowa silnego trendu wzrostowego zaczyna się spłaszczać i odwracać, szybkość zmian EMA z jednego paska do następnego zacznie zmniejszać się do momentu, gdy linia wskaźnika spłaszczy się, a tempo zmiany wynosi zero. Z powodu efektu opóźnienia, w tym momencie, a nawet kilku taktów wcześniej, akcja cenowa powinna już się odwrócić. Wynika z tego, że obserwowanie konsekwentnego zmniejszania tempa zmian EMA mogłoby samo w sobie służyć jako wskaźnik, który mógłby dalej przeciwdziałać dylematowi wynikającemu z opóźnionego efektu ruchomych średnich. Wspólne zastosowania EMA EMA są powszechnie stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby potwierdzić istotne ruchy na rynku i ocenić ich ważność. W przypadku handlowców, którzy handlują rynkami bieżącymi i szybko rozwijającymi się, EMA ma większe zastosowanie. Dość często inwestorzy używają EMA w celu określenia obciążenia handlowego. Na przykład, jeśli EMA na wykresie dziennym wykazuje silny trend wzrostowy, strategia podmiotów handlujących śróddziennych może polegać na wymianie tylko długiej strony na wykresie intraday. Średnia ruchoma - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia ruchoma - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30 , 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej średniej długoterminowej średniej ruchomej Średnia ruchoma Wykorzystana w wykresach i analizie technicznej. średnia bezpieczeństwa lub cen towarów zbudowana w okresie krótszym niż kilka dni lub nawet kilka lat i pokazująca trendy dla ostatniego przedziału. Ponieważ każda nowa zmienna jest uwzględniana przy obliczaniu średniej, ostatnia zmienna serii zostaje usunięta. Średnia ruchoma Średnia cena papieru wartościowego w danym okresie, obliczana w sposób ciągły. Na przykład można obliczyć średnią ruchomą, dodając ceny z ostatnich dni handlowych (na przykład z ostatnich 10 dni) i dzieląc przez liczbę rozpatrywanych dni handlowych (w tym przypadku 10). Średnia ruchoma może być ważona lub nie. Średnie kroczące pomagają wygładzić hałas, który może występować w cenie papierów wartościowych w danym dniu handlu. Zobacz także: Prosta średnia ruchoma. Wykładnicza średnia ruchoma. średnia krocząca Seria kolejnych średnich z określonej liczby zmiennych. Ponieważ każda nowa zmienna jest uwzględniana przy obliczaniu średniej, ostatnia zmienna serii zostaje usunięta. Załóżmy, że cena akcji na koniec każdego z ostatnich 6 miesięcy wynosi 40, 44, 50, 48, 50 i 52. Czteromiesięczna średnia ruchoma w piątym miesiącu wynosi: (44 50 48 50) 4 lub 48 Pod koniec szóstego miesiąca 4-miesięczna średnia krocząca wynosi (50 48 50 52) 4 lub 50. Analitycy techniczni często wykorzystują średnie ruchome do odkrywania trendów w cenach akcji. Patrz także średnia krocząca z 200 dni. Średnia ruchoma. Średnia krocząca cen papierów wartościowych jest średnią, która jest regularnie przeliczana przez dodanie ostatniej ceny i rezygnacja z najstarszej. Na przykład, jeśli spojrzysz na średnią kroczącą z 365 dni w dniu 30 czerwca, ostatnia cena wyniesie 29 czerwca, a najstarsza będzie za 30 czerwca poprzedniego roku. Następnego dnia ostatnia cena wyniesie 30 czerwca, a najstarsza za poprzednią 1 lipca. Inwestorzy mogą stosować średnią ruchomą pojedynczego papieru wartościowego w krótszym okresie, na przykład 5, 10 lub 30 dni. określić dobry czas na kupno lub sprzedaż tego papieru wartościowego. Na przykład możesz zdecydować, że akcje, które są w handlu powyżej 10-dniowej średniej kroczącej, to dobry zakup lub że czas na sprzedaż, gdy akcja jest sprzedawana poniżej 10-dniowej średniej kroczącej. Im dłuższy okres czasu, tym mniej zmienna będzie średnia. średnia krocząca średnia ruchoma