Przeprowadzka średnia finanse

Przenoszenie średniej kalkulatora Biorąc pod uwagę listę danych sekwencyjnych, można skonstruować średnią ruchomą punktu n (lub średnią kroczącą), znajdując średnią każdego zestawu n kolejnych punktów. Na przykład, jeśli masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 11, 15, 13, 14, 12, 10, 11, 4-punktowa średnia krocząca to 11,75, 12,5, 13,25, 13,5, 12,25, 11,75 Średnie kroczące są używane aby wygładzić sekwencyjne dane, powodują one, że ostre piki i spadki są mniej wyraźne, ponieważ każdy surowy punkt danych otrzymuje tylko ułamkową masę w średniej ruchomej. Im większa wartość n. bardziej płynny wykres średniej ruchomej w porównaniu z wykresem oryginalnych danych. Analitycy giełdowi często patrzą na średnie ruchy danych o cenach akcji, aby przewidzieć trendy i wyraźniej zobaczyć wzorce. Możesz użyć poniższego kalkulatora, aby znaleźć średnią kroczącą zbioru danych. Liczba terminów w prostej średniej ruchomej z punktu n Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie to d, a liczba terminów użytych w każdej średniej wynosi n. wtedy liczba terminów w sekwencji średniej ruchomej będzie Na przykład, jeśli masz sekwencję 90 cen akcji i weź 14-dniową średnią kroczącą cen, średnia krocząca będzie miała 90 - 14 1 77 punktów. Ten kalkulator oblicza średnie ruchome, w których wszystkie terminy są równomiernie ważone. Można także tworzyć ważone średnie ruchome, w których niektóre terminy mają większą wagę niż inne. Na przykład nadanie większej wagi nowszym danym lub utworzenie centralnie ważonej średniej, w której średnie terminy są liczone bardziej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ważonym artykułem i kalkulatorem ruchomym. Wraz z ruchomymi wartościami arytmetycznymi, niektórzy analitycy również patrzą na ruchomą medianę uporządkowanych danych, ponieważ na medianę nie mają wpływu dziwne wartości odstające. Ruchoma średnia - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia ruchoma - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 1-dniowa średnia wyceniłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA. Exponential Moving Average Calculator Biorąc pod uwagę uporządkowaną listę punktów danych, możesz skonstruować wykładniczo ważoną średnią ruchomą wszystkich punktów w górę do bieżącego punktu. W wykładniczej średniej ruchomej (w skrócie EMA lub EWMA) wagi maleją o stały współczynnik 945, gdy terminy się starzeją. Ten rodzaj skumulowanej średniej kroczącej jest często używany podczas sporządzania wykresu cen akcji. Formuła rekurencyjna dla EMA to gdzie x dzisiaj jest dzisiejszym punktem cenowym, a 945 jest pewną stałą między 0 a 1. Często 945 jest funkcją pewnej liczby dni N. Najczęściej używaną funkcją jest 945 2 (N1). Na przykład 9-dniowa EMA sekwencji ma 945 ± 0,2, podczas gdy 30-dniowa EMA ma 945 231 ± 0,06452. Dla wartości 945 bliższych 1, sekwencję EMA można zainicjować na EMA8321 x 8321. Jednakże, jeśli 945 jest bardzo mały, najwcześniejsze warunki w sekwencji mogą otrzymać nadmierną wagę przy takiej inicjalizacji. Aby rozwiązać ten problem w N-dniowej EMA, pierwszy człon sekwencji EMA jest ustawiony jako prosta średnia z pierwszych 8968 (N-1) 28969 terminów, w ten sposób EMA zaczyna się od dnia 8968 (N-1 ) 28969. Na przykład w 9-dniowej wykładniczej średniej kroczącej EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Następnie EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 i EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 itd. Korzystanie z ekspansywnej średniej ruchomej Analitycy giełdowi często patrzą na EMA i SMA (zwykłą średnią ruchomą) cen akcji, aby zauważyć trendy wzrostu i spadku lub cen oraz pomóc przewidują przyszłe zachowanie. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, wysokie i niskie wartości wykresu EMA będą pozostawać w tyle za najwyższymi i najniższymi wartościami oryginalnych niefiltrowanych danych. Im wyższa wartość N, tym mniejsze 945 i tym płynniejszy będzie wykres. Poza ważonymi skumulowanymi skumulowanymi średnimi ruchomymi, można również obliczyć liniowo ważone skumulowane średnie ruchome, w których wagi maleją liniowo wraz z upływem terminu. Zobacz liniowy, kwadratowy i sześcienny skumulowany artykuł i kalkulator zawierający średnią ruchomą.